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Session コンポーネントを使用するためには、インストール の節で説明した接続の構成に加えて、session コンポーネントを yii\mongodb\Session として構成する必要があります。
Session
session
yii\mongodb\Session
return [ //.... 'components' => [ // ... 'session' => [ 'class' => 'yii\mongodb\Session', ], ] ];